SEBI评论DomecityDerivatives中的选项合约的波动扫描范围
时间：2022-04-09 12:01:05
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Markets Reginator Sebi在周一审查了扫描范围，以便在更高的市场波动中的商品衍生品段中的选项合约的波动率。鉴于最近的市场波动增加，审查了清算公司在其保证金框架中使用的当前波动率扫描范围（VSR）值的充分性，Sebi在通函中表示。这是在CPSS-IOSCO（支付和结算系统委员会和国际证券委员会委员会）处方的范围内完成的保证金模式，这限制了稳定和亲周期性变化的必要性。
现在，SEBI与清算公司协商，已经决定根据其波动性 - 高，中低，循环指出，规定基础商品的最低VSR值。在市场缩放中，波动率扫描范围是指在一天内可能合理地移动的隐含波动性的范围。对于低波动性商品，SEBI规定了非农产品的4％的最低VSR，农产品5％。
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